Valmex
Operadora Valmex

VALMX32
CARTERA DE VALORES AL 30 DE ABRIL DE 2019

(Datos en pesos y presentación de acuerdo al artículo 136 de las disposiciones regulatorias.)

Tipo Valor Emisora Serie Calificación o Bursatilidad Valor Razonable Participación Porcentual
VALORES RECIBIDOS EN REPORTO
IQBPAG91221229 Aaa.mx1,259,838.710.14
LDBONDESD240229 Aaa.mx1,259,773.170.14
VALORES EN DIRECTO
CHDBANAMEX2259524 5,984,237.060.65
CHDCITINY6385432 322,242.410.03
CHDMORGANS7048192 827,817.510.09
D1SPMEXC15231002BBB+468,252,890.7750.79
D1SPMEXC46270328BBB+135,094,560.5214.65
D1SPUMS19F2019FBBB+103,226,477.3111.20
D1SPUMS22F2022FBBB+139,422,742.8715.12
D1SPUMS22F22022FBBB+66,219,645.337.18
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES: 921,870,225.66 100


CLASIFICACIÓN
Largo Plazo en Instrumentos denominados en Dólares
CALIFICACIÓN
HR AAA/4HR
VaR Promedio
1.3923%
Límite de VaR
1.8348%




El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.













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Ernesto Díez Sánchez