Valmex
Operadora Valmex

VALMX16
CARTERA DE VALORES AL 16 DE MAYO DE 2019

(Datos en pesos y presentación de acuerdo al artículo 136 de las disposiciones regulatorias.)

Tipo Valor Emisora Serie Calificación o Bursatilidad Valor Razonable Participación Porcentual
VALORES RECIBIDOS EN REPORTO
IQBPAG91211223 Aaa.mx656,615,120.7530.30
IQBPAG91220428 Aaa.mx767,157,584.4535.40
IQBPAG91240111 Aaa.mx110,542,254.405.10
VALORES EN DIRECTO
91ACBE17-2mxAAA29,541,300.111.36
91BACHOCO17AAA(mex)6,335,967.080.29
91GAP15Aaa.mx31,031,018.151.43
91GAP16Aaa.mx18,110,816.100.84
91GRUMA18mxAA+50,153,327.502.31
91KOF17-2Aaa.mx33,112,005.631.53
91LAB14AA(mex)34,462,139.571.59
91LIVEPOL17-2mxAAA34,072,445.501.57
91NM18-2mxAA+38,088,009.141.76
MBONOS231207Aaa.mx110,583,882.025.10
SUDIBONO201210Aaa.mx247,457,949.7911.42
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES: 2,167,263,820.19 100


CLASIFICACIÓN
Discrecional
CALIFICACIÓN
HR AAA/3HR
VaR Promedio
0.0309%
Límite de VaR
0.4500%


El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.













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Ernesto Díez Sánchez