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BX+CP

Cartera de valores al 28 de Febrero del 2021

(Datos en pesos y presentación de acuerdo al artículo 136 de las disposiciones regulatorias.)
Tipo ValorEmisoraSerieCalificaciónValor RazonableParticipación
Valores recibidos en reporto
MBONOS230309AA-(mex)108,559,663.042.97%
OTROS101,510,385.982.78%
Valores en directo
BXM2095891,433,291,082.7039.24%
92FEFA1-0321mxA-1+200,281,844.005.48%
BICETES210520F3(mex)198,216,060.005.43%
LDBONDESD210722AA-(mex)368,096,179.4610.08%
LDBONDESD211007 AA-(mex)231,886,591.146.35%
LDBONDESD220127 AA-(mex)350,301,575.799.59%
LDBONDESD220317AA-(mex)351,308,901.089.62%
LDBONDESD240822AA-(mex)249,032,752.506.82%
OTROS60,221,116.501.65%
Total de inversión en valores:3,652,706,152.19100%
Límite de VaR*
0.0800%
VaR* Promedio
0.0039%
Clasificación
Corto Plazo General
Calificación
HR AAA/3CP

*Información VaR

El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.

Firma
Ernesto Díez Sánchez