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VLMXP38

Cartera de valores al 28 de Mayo del 2020

(Datos en pesos y presentación de acuerdo al artículo 136 de las disposiciones regulatorias.)
Tipo ValorEmisoraSerieCalificaciónValor RazonableParticipación
Valores recibidos en reporto
LDBONDESD241219 Aaa.mx3,843,901.840.98%
Valores en directo
1BVMEX19BAJA93,000,644.8823.74%
1ISPBNDW*MEDIA31,121,465.047.95%
1ISPVT*ALTA136,556,922.0334.86%
CHDBANAMEX681051881,262.010.02%
MBONOS210610Aaa.mx2,352,945.190.60%
MBONOS211209Aaa.mx3,295,020.280.84%
MBONOS220609Aaa.mx3,912,464.271.00%
MBONOS230309 Aaa.mx600,967.930.15%
MBONOS231207Aaa.mx3,614,859.300.92%
MBONOS240905Aaa.mx2,527,138.440.65%
MBONOS241205Aaa.mx4,327,656.981.10%
MBONOS260305Aaa.mx2,256,194.620.58%
MBONOS270603Aaa.mx4,373,479.971.12%
MBONOS290531Aaa.mx3,844,267.480.98%
MBONOS310529Aaa.mx2,238,770.750.57%
MBONOS341123Aaa.mx1,495,334.320.38%
MBONOS361120Aaa.mx1,668,344.180.43%
MBONOS381118Aaa.mx2,735,187.510.70%
MBONOS421113Aaa.mx3,149,707.680.80%
MBONOS471107Aaa.mx2,381,074.820.61%
SUDIBONO201210Aaa.mx7,812,829.781.99%
SUDIBONO220609Aaa.mx12,131,613.763.10%
SUDIBONO251204Aaa.mx12,926,621.783.30%
SUDIBONO281130Aaa.mx10,550,277.632.69%
SUDIBONO351122Aaa.mx8,353,364.532.13%
SUDIBONO401115Aaa.mx14,634,268.203.74%
SUDIBONO461108Aaa.mx13,697,934.683.50%
SUDIBONO501103Aaa.mx2,205,889.910.56%
Total de inversión en valores:391,690,409.79100%
Límite de VaR*
2.8500%
VaR* Promedio
1.3525%
Clasificación
Discrecional
Calificación
NA

*Información VaR

El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.

Las direcciones electrónicas en la red mundial denominada Internet en las cuales el accionista podrá consultar la tenencia indirecta de los Activos Objeto de Inversión que conforman los fondos de inversión y mecanismos de inversión colectiva sujetos a ser adquiridos son: ISHARESDEUTSCHESPDRWISDOMTREEFIRST TRUSTPOWERSHARESVANGUARDOPVALMEX

Firma
Ernesto Díez Sánchez